Мужская фамилия Жалис склоняется, женская – нет.
Склонять нужно только мужскую фамилию.
Правильно: танец из «Мулен Руж». Обратите внимание: если всё это сочетание заключено в кавычки, верно такое оформление: «Танец из "Мулен Руж"». Кавычки одного рисунка рядом не повторяются.